Fórmula Média Móvel De Comprimento Variável

Média móvel Este exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal no Excel. Um avanço em movimento é usado para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendências. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossa série de tempo. 2. No separador Dados, clique em Análise de dados. Observação: não é possível encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o suplemento do Analysis ToolPak. 3. Selecione Média móvel e clique em OK. 4. Clique na caixa Input Range e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e escreva 6. 6. Clique na caixa Output Range e seleccione a célula B3. 8. Faça um gráfico destes valores. Explicação: porque definimos o intervalo como 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores eo ponto de dados atual. Como resultado, os picos e vales são suavizados. O gráfico apresenta uma tendência crescente. O Excel não consegue calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não existem pontos de dados anteriores suficientes. 9. Repita os passos 2 a 8 para intervalo 2 e intervalo 4. Conclusão: Quanto maior o intervalo, mais os picos e vales são suavizados. Quanto menor o intervalo, mais próximas as médias móveis são para os pontos de dados reais. Você gosta deste site gratuito Por favor, compartilhe esta página na função GoogleThe Moving Average (Comprimento variável) retorna a média móvel de um campo durante um período de tempo variável. Parâmetros ------------------ Dados Os dados a serem utilizados na média. Isso é tipicamente um campo em uma série de dados ou um valor calculado. Período O número de barras de dados a incluir na média, incluindo o valor atual. Por exemplo, um período de 3 inclui o valor atual e os dois valores anteriores. Período máximo O valor máximo que o Período pode conter. Valores maiores requerem memória extra para ser reservada para que esta função seja calculada. Nota: Um ponto final para o parâmetro Period pode ser simulado usando a função Lag para obter um valor anterior desta função. Consulte as notas da função Lag para obter mais informações. Função Valor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A média móvel no início de uma série de dados não é definida até que haja valores suficientes para preencher o período determinado. Se o período for maior do que o período máximo ou negativo, o valor não é definido. Se o período contiver um número fracionário, somente a parte inteira será usada. Uso ----------- As funções de comprimento variável podem ser usadas em associação com outros cálculos, como as funções Bars Since, para determinar valores desde que ocorreu um evento. Por exemplo, a seguinte fórmula retornaria a média do campo High desde o valor mais alto nas últimas dez barras: MAVL (High, Add (BarsSinceHigh (Alto, 10) 1) 10) As médias móveis são úteis para suavizar ruidosas brutas Dados, tais como preços diários. Os dados de preços podem variar muito de dia para dia, obscurecendo se o preço está subindo ou descendo ao longo do tempo. Observando a média móvel do preço, pode-se ver um quadro mais geral das tendências subjacentes. Uma vez que as médias móveis podem ser usadas para ver tendências, elas também podem ser usadas para ver se os dados estão diminuindo a tendência. Sistemas de entrada / saída frequentemente comparam dados com uma média móvel para determinar se ela está suportando uma tendência ou iniciando uma nova. Veja os sistemas de entrada / saída de amostra para um exemplo de usar uma média móvel em um sistema de entrada / saída. Estou tentando obter um código VBA simples como parte de uma macro que colocará na coluna B a média dos valores para cada linha . Eu tenho um código que gera uma série de tempo e preenche uma coluna por simulação de tal forma que cada coluna é uma série de tempo começando na coluna C. O número de simulações variam, então eu simplesmente preciso algo que médias o valor para cada ponto no tempo (ou seja, para cada Linha em todas as simulações) enquanto ajusta o número de simulações executadas (colunas preenchidas). Gostaria então de gerar um único gráfico de todas as séries temporais destacando os valores médios que são calculados. Muito obrigado se você pode ajudar Aqui, por exemplo, é o código que leva os valores para as etapas de tempo de sheet1 e coloca-lo em columnA sheet2. Eu gostaria que a macro agora coloque a média na linha apropriada para baixo Coluna B: perguntou Jul 13 12 at 1:58 Thanks for the comments. Gostaria de incorporar esta função como parte de uma macro que gera essas séries temporais automaticamente. Como eu não sei quantas colunas haverá (talvez centenas) e talvez eu tenha que repetir a simulação muitas vezes ele precisará ser incorporado como parte desta macro. Eu atualizei a pergunta e coloquei em mais detalhes como Pedido. Ndash Mary Jul 13 12 at 10:35 Obrigado pela vossa ajuda. Sempre haverá dados após a coluna C como eu planejo executar milhares de séries temporais. Gostaria de saber se você tem um código para detectar automaticamente o intervalo de dados na planilha de modo a traçar o gráfico, ou seja, substituir a parte de intervalo do código a seguir com algo adequado Eu vejo que você deu conselhos a algo semelhante em um post anterior, mas eu tenho Sido incapaz de adaptá-lo ao meu. Sub Graph () ActiveSheet. Shapes. AddChart. Select ActiveChart. ChartType xlXYScatterSmoothNoMarkers ActiveChart. SetSourceData Fonte: Range (quotSheet2A1: E101quot) End Sub ndash Mary Jul 13 12 at 16:03 Oi pessoal. Muito obrigado. Ambas as contribuições realmente funcionam bem no cálculo das médias para o exemplo mostrado. No entanto, o número de colunas variará de modo que a média terá de ser calculada da coluna C para quotx dependendo do número de repetições geradas pela simulação. Estou tendo problemas para fazê-lo reconhecer quantas colunas existem que precisam ser calculadas antes de fazer o cálculo que seus códigos para muito bem. Qualquer ajuda para obter o gráfico para gerar seria um grande bônus também). Realmente aprecio sua ajuda sobre isso. (KAMA) A média móvel adaptável (AMA) também conhecido como Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) foi criado por Perry Kaufman e foi apresentado pela primeira vez em seu livro Smarter Trading (1995). Esta média móvel ofereceu uma vantagem significativa sobre as tentativas anteriores em 8216intelligent8217 médias porque permitiu ao usuário maior controle. A variável Moving Average 8211 VMA (1992), por exemplo, não ofereceu limite superior ou inferior ao seu período de suavização. A AMA, por outro lado, permitiu ao usuário definir o intervalo através do qual eles desejavam o alisamento a ser espalhado. Segue-se a mesma teoria que o VMA na medida em que dependendo do ambiente de mercado haverá diferentes quantidades de ruído e, portanto, uma velocidade média móvel diferente será necessária para alcançar os resultados mais rentáveis. Num mercado fortemente tendencial, por exemplo, os níveis de ruído são baixos e uma média móvel mais rápida deve produzir os melhores resultados. Inversamente em um caranguejo ou mercado lateral os níveis de ruído são muito elevados e uma média mais lenta é provável ser mais adequado. Como calcular uma média móvel adaptável Começa com o preço Fechar. Depois disso AMA é calculado de acordo com a seguinte fórmula: AMA AMA (1) (Fechar AMA (1)) Você vai notar que este é o mesmo que a fórmula para uma média móvel exponencial (EMA): EMA EMA (1) EMA (1)) Mas o Alfa em um EMA é 2 / (N 1) assim permanece constante enquanto que para um AMA o Alpha é adaptativo: (VI (FC SC)) SC VI Os usuários escolhem uma medida de volatilidade ou tendência, Kaufman sugeriu seu Efficiency Ratio (ER). SN Sua escolha de uma média lenta de movimento gt FN FN Sua escolha de uma média lenta de movimento lt SN Aqui está um exemplo de um período 3 AMA com um período de 3 Eficiência Ratio (ER) como o VI: How Squaring Alpha afeta o AMA Alisamento Range Kaufman sugerem que seu AMA tem um FC de 2 e um SC de 30 o que levaria a supor que o alisamento adaptativo estaria na faixa de 2 8211 30, mas você estaria errado porque o alfa é quadrado. Agora, para revelar o período de suavização EMA 8216N8217 de alfa: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 N (EMA ) 480 Assim, na realidade, um AMA com um SN de 30 onde alfa é elevado para o poder de 2 pode realmente mover tão lentamente como um dia 480 EMA. Agora, para mim que não é muito fácil de usar um parâmetro de 30 que resulta em um período de suavização de 480. Então eu uso a seguinte fórmula para SC e FC em vez: P Power que alfa é aumentada para (geralmente 2) SN Sua escolha de Uma média móvel lenta gt FN Agora SN será a média móvel mais lenta resultante, mesmo se você alterar o poder que alfa é elevado. Eu também uso o mesmo processo para FN e FC. Vamos olhar novamente para Alpha com o VI definido para zero, o FN em 2 eo SN em 480: Agora, quando revelamos o EMA alisamento período 8216N8217 de alfa deve ser igual ao nosso usuário definido 480: N (EMA) (2) / N (EMA) (0,0042) / 0,0042 N (EMA) 480 Um olhar mais atento sobre o efeito de Squaring Alpha Compreender o efeito de squaring alfa é muito importante como o gráfico abaixo ilustra: Como você pode ver acima, um período de suavização de entrada de 300 Com alfa resultados quadrados em um período real de suavização de mais de 45.300 que é totalmente inútil. No entanto, este é um cenário que se poderia facilmente usar sem uma compreensão adequada de como funciona o AMA. Em nossos testes estaremos tentando o AMA com alfa aumentado para outros poderes que 2 assim alguns outros exemplos também foram traçados no gráfico acima. Abaixo, analisamos o efeito no alfa ea suavização resultante de um AMA com o Índice de Eficiência tomado diretamente em alfa (1) ou sendo quadrado (2): Usamos nossa fórmula de AMA modificada para os gráficos acima para que o FN real e SN Foram idênticas, apesar das alterações ao alfa. Como você pode ver, squaring resultados alfa em não apenas um AMA mais lento global, mas um que é muito mais rápido para abrandar quando o alfa diminui. Kaufman obviamente queria que a AMA desacelerasse muito rapidamente quando os dados careciam de uma tendência. Este efeito é semelhante ao de aumentar a constante 8216N8217 na variável média móvel. É a AMA um bom indicador Como parte da 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, vamos colocar a AMA contra vários tipos diferentes de médias móveis e testaremos diversos índices de volatilidade como componentes, incluindo: Também estaremos testando a suposição de que o alfa Foi uma boa idéia e vai tentar levantá-lo para vários poderes diferentes. Você pode pensar em quaisquer outros testes valiosos Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários na parte inferior. Adaptive Moving Average Arquivo do Excel Eu reuni uma planilha do Excel contendo a média móvel adaptável e disponibilizá-lo para download gratuito. Ele contém uma versão 8216basic8217 que mostra todo o trabalho e um 8216fancy8217 um que irá ajustar automaticamente para o comprimento, bem como o índice de volatilidade que você especificar. Encontre-o no seguinte link perto da parte inferior da página em Downloads Indicadores Técnicos: Média Movente Adaptativa (AMA) Adaptive Moving Average Exemplo, VI 50 Day Eficiência Ratio adil 4 anos atrás Eu acho a idéia em torno da média móvel adaptável muito intersting e atraente , Eu backtested o kaufman AMA através de dois sistemas (sinais de onda binários para sinais de direção de entradas longas e curtas (ama para cima entrada longa e ama para baixo entrada curta), no entanto eu não poderia concluir que o sistema está executando melhor do que um sistema TF de longo prazo usando SMA Crossovers (50 dias SMA e 200 dias SMA) posso saber as regras de negociação em torno do AMA você que você implementou em sua negociação Derry Brown 4 anos atrás eu estou feliz que você está encontrando nossa pesquisa útil. Nós ainda não publicamos os resultados de Os testes de cruzamento de média móvel para que eles possam muito bem ser mais eficaz. As regras que você pede são detalhadas na parte inferior de cada página onde publicamos resultados de teste. Eles aqui estão novamente: um sinal de entrada para ir longo (ou sinal de saída para cobrir Um curto) para cada média testada foi gerado com um fechamento acima dessa média e um sinal de saída (ou sinal de entrada para ir curto) foi gerado em cada fechar abaixo dessa média móvel. Nenhum interesse foi ganho enquanto em dinheiro e não foi concedido qualquer subsídio para os custos de transação ou derrapagem. Os comércios foram testados utilizando sinais de fim de dia (EOD) e fim de semana (EOW) para dados diários e sinais EOW para dados semanais. Por exemplo. Dados diários com um sinal EOW exigiria que a Semana terminasse acima de uma Média Móvel Diária para abrir uma longa ou fechar um curto período. Os dados diários com sinais EOD exigiriam que o preço Diário fechasse acima de uma Média Móvel Diária para abrir uma Curto e vice-versa. Os retornos apresentados são o retorno anualizado médio dos 16 mercados durante o período de teste. Os dados utilizados para esses testes estão incluídos na planilha de resultados e mais detalhes sobre nossa metodologia podem ser encontrados aqui. A média dinâmica variável (VIDYA) também foi desenvolvida por Tushar S. Chande e apresentada pela primeira vez na edição de março de 1992 de Análise Técnica de Ações Américas 8211 Adaptar as médias móveis à volatilidade do mercado A teoria de Chande8217s era que o desempenho de uma média móvel exponencial poderia ser melhorado usando um Índice de Volatilidade (VI) para ajustar o período de suavização à medida que as condições do mercado mudam. A idéia é que quando os preços estão congestionados uma média deve abrandar para evitar whipsaws, mas quando os preços estão tendendo fortemente uma média deve acelerar para capturar os movimentos de preços principais. Ele não foi a primeira pessoa a pensar ao longo destas linhas George R. Arrington, Ph. D introduziu uma variável Média Móvel Simples com base no Desvio Padrão na edição de Junho de 1991 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities 8211 Construindo uma Média Móvel Comprimento Variável ( VLMA). O YIDYA no entanto representou um enorme passo em frente a partir do VLMA, porque permitiu uma muito maior disseminação de períodos de suavização. Como calcular uma variável média móvel VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Usuários escolha de uma medida de volatilidade ou força de tendência. N Período de suavização constante selecionado pelo usuário. Aqui está um exemplo de um período 3 VMA com um período 3 Eficiência Ratio (ER) como o VI: Como o VIDYA Smoothing é alterado pelo índice de volatilidade A variável Moving Average é único em que não tem limite superior ou inferior à sua suavização Período: O período de suavização VMA pode ir infinitamente alto até que o Índice de Volatilidade seja igual a zero em que ponto a média resultante parará de se mover e será igual ao VMA anterior. Quando o Índice de Volatilidade é igual a 1, o período de suavização será igual à constante do usuário selecionado 8216N8217 observe como quando o eixo Y N, o eixo X 1. No entanto, se o índice de volatilidade usado puder subir acima de 1 (como o Índice de Desvio Padrão) Então o período de suavização pode cair abaixo da constante selecionada pelo usuário. Quando o VI (N / 2) 0,5, então o período de suavização será 1, que é igual ao preço em si. Portanto, o VI que é usado não deve subir acima de (N / 2) 0,5 e, se o fizer, em ocasiões, este limite deve ser escrito na fórmula. Um olhar para o alfa real Como o VMA é como o nome sugere, variável, o 8216Actual Alpha8217 não é estático, mas é influenciado pelo VI. Alterando a constante 8216N8217 entretanto a interpretação do VI muda grandemente: Acima você pode ver um exemplo do 8216Actual Alpha8217 eo período de suavização resultante para um VMA com um 8216N8217 de 1 e um 8216N8217 de 5. Sabemos que quando o VI 1 (Indicando que o estoque tende perfeitamente) o período de suavização 8216N8217. Assim, os períodos de suavização mais rápidos nestes exemplos seriam 1 e 5, respectivamente, não uma grande diferença. Mas é surpreendente ver o que um enorme impacto mudando 8216N8217 apenas alguns pontos tem global. Na verdade, como 8216N8217 aumenta o VMA resultante move exponencialmente mais lento. Este afeto é um pouco como a quadratura usada por Kaufman em sua média móvel adaptável. Qual índice de volatilidade para usar Chande usou originalmente a relação de desvio padrão como seu VI e este é o tipicamente usado quando as pessoas falam sobre um VIDYA. Mas, mais tarde, no artigo de outubro de 1995, ele sugeriu o uso de seu próprio Chande Momentum Oscillator (CMO). Como o CMO varia entre 100 e -100, para usá-lo neste aplicativo, devemos ter o valor absoluto dividido por 100. O resultado é idêntico ao Eficiência Ratio (ER) e é o VI usado com mais freqüência quando as pessoas se referem a um VMA . No entanto, qualquer medida de volatilidade ou resistência à tendência pode ser utilizada desde que se ajuste entre uma gama zero a (N / 2) 0,5, onde as leituras mais elevadas indicam uma tendência mais forte. Índices de Volatilidade Utilizados para Testes Como parte do 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, testámos / testaremos os seguintes indicadores como o Índice de Volatilidade em uma Média Móvel Variável: Existem outros que pensem que valham a pena testar Por favor, deixe-nos saber no Comentários seção na parte inferior. Variável Moving Average Excel File Eu reuni uma planilha do Excel contendo a variável média móvel e tornou disponível para download gratuito. Ele contém uma versão 8216basic8217 que mostra todo o trabalho e um 8216fancy8217 um que irá ajustar automaticamente para o comprimento, bem como o índice de volatilidade que você especificar. Encontre-o no seguinte link perto da parte inferior da página em Downloads Indicadores técnicos: Variável média móvel (VMA) Variável de 10 dias Exemplo de média móvel, VI Rácio de eficiência de 50 dias Obrigado Brother isso é ótimo. A explicação da matemática por trás dele é muito útil agora que eu entendo como cada parte da equação funciona eu posso jogar com ele um question8230 VMA1 para o ponto de dados do punho que você acabou de usar o Close1 e, nesse caso, por que não basta usar Close1 deve Ser mais responsivo à mudança de preço Eu tenho que concordar com steveplace, heteroskedacity é difícil de explicar às 7:00 da manhã lol Feliz que você achou útil Peter. Eu encontro algumas das fórmulas em torno da correia fotorreceptora para estas coisas realmente difíceis de ler porque eu don8217t tenho toda a instrução formal da matemática. É por isso que eu quebrar tudo para baixo e mostrar o trabalho para que não haja confusão. Com relação à sua pergunta, o VMA ainda é uma média móvel exponencial (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / exponencial-moving-average / mas com um alfa dinâmico em vez de um constante. Todos os EMAs usam sua média anterior à medida que avançam, mas precisam ser semeados com um número no início (geralmente o fechamento anterior) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Se você continuou a usar o fechamento anterior, em seguida, a média iria acompanhar o preço tão de perto como para combiná-lo quase exatamente. Faça o download da planilha se já tiver haven8217t e tente. Vai para a célula J5 no final da fórmula que dirá IF (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) mude isto para ler IF (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) preencher esta fórmula para o fundo da coluna e, em seguida, referenciará o fechamento anterior em vez do VMA anterior. BTW Acabei de notar que eu tinha a planilha definida para atualização de cálculo manual em vez de automática. Você pode querer mudar isso ou baixá-lo novamente, conforme eu o corrigi agora. Sayyed 4 anos atrás eu estou usando VMA juntamente com outros MA8217s (simples, exp, ponderada, vol ponderada, triangular). Devo usar o mesmo período para VMA como o período para outras médias uso cruzamento como o meu comprar / vender pontos como MA8217s outros ou devo usar a direção de VMA como o meu sinal de compra / venda obrigado pelo seu apoio. Derry Brown 4 anos atrás Você pode ver resultados de teste para vários dos MAs que você mencionou aqui 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / best-technical-indicators / A resposta à sua pergunta depende se você está usando-os como parte de Um sistema mecânico ou um sistema discricionário. Eu não testei os resultados de cruzamentos MA entre diferentes tipos de MAs, mas eu wouldn8217t esperar que esta seja uma abordagem eficaz. Cada tipo de média móvel é único por isso não é necessário usar o mesmo período de suavização eo VMA é tão diferente do que ele deve ser tratado como uma média totalmente separada. Espero que isso ajude Derry