Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles têm de cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, vamos examinar o processo de construção de um sistema de comércio, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave a lembrar. A Construção do Sistema de Seis Passos 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação você precisará de várias coisas: Dados - Porque o designer do sistema deve usar backtesting extensa. História do preço passado é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento de sistemas comerciais ou como um feed de dados separado. Dados ao vivo são frequentemente fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem ao comerciante fazer o seguinte: Coloque automaticamente negócios - Isso geralmente requer permissão do corretor s final porque uma conexão constante deve estar no lugar entre o software ea corretora. As operações devem ser executadas imediatamente ea preços exatos para garantir a conformidade. Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Observe que o uso deste recurso é estritamente opcional. Codificar um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente. Por exemplo, MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Heres um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, em seguida, saia Muitas vezes, basta ler o manual e experimentação deve permitir que você pegar o básico do idioma seu software usa. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistema sem backtesting é como jogar tênis sem uma raquete. Software de desenvolvimento de sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de volta é executado, um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui o lucro, o número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados para gerar um lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros ao programá-los. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema cross-over de média móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), em seguida, insira SMA (20) CrossUnder EMA (13), em seguida, saia Regras como estas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente Gerar entradas e saídas nos pontos em que as regras são aplicáveis. Aqui está a aparência da interface de design no MetaTrader: O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e outros) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria de software terão uma referência similar disponível dentro do programa próprio ou em seu Web site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste momento: Que mercado eu quero negociar em 13 Que período de tempo devo usar 13 Que série de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Mente que os sistemas de negociação devem fazer consistentemente um lucro em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados. Prática - Backtesting e papel de negociação são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de comércio: Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se que os resultados são consistentes e satisfatórios. Livro de comércio do sistema (dinheiro imaginário uso, mas gravar os comércios e os resultados), e novamente, olhar para rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente para erros no programa, ou comércios não intencionais. Estes podem ser resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas. 5. Repita - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa consistentemente fazer um lucro na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é ativado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos: custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. E alguns extra para conta de preenchimentos imprecisos (diferença entre lance e pedir preços). Em outras palavras, evite a derrapagem (Para rever o que é e como isso ocorre, consulte a seção anterior deste tutorial.) Watchfulness - Não ignore perder comércios manter um olho em todos os ofícios. Otimização - Não sobre-otimizar o sistema. Em outras palavras, não adaptar o sistema a um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignorar ou esquecer o risco. É muito importante ter formas de limitar as perdas (também conhecidas como stop-loss), e formas de lock-in lucros (tomar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido e, antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: o teste de volta não pode representar perfeitamente as condições do mercado e a negociação de papel pode ser imprecisa. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e veja onde correu mal (veja o passo 5). Conclusão Estes seis passos dar-lhe uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e dar uma olhada mais aprofundada na solução de problemas e modificação. Sistemas de negociação: Solução de problemas e otimização Subscrever as notícias para usar para as últimas idéias e análiseTrading System Development Attain Capital procura os comerciantes talentosos, ajuda-los a obter suas idéias de negociação programadas em um sistema de comércio automatizado, testa o sistema em nossos dados e, em seguida, mercados O sistema de negociação Atende base de clientes e ampla rede de corretores, FCMs, CTAs, hedge funds e muito mais. Consultoria para Desenvolvedores de Sistemas de Negociação O resultado final para aqueles que desenvolvem um sistema é uma solução completa que vai desde a assistência com a lógica do sistema até o acesso a usuários finais que produzem receita e pagam pelo uso do sistema. Attain tem sido focada em sistemas de negociação e fazendo apenas isso desde a sua criação. Em 1998, o sócio fundador da Attain, Walter Gallwas, perguntou a Jack Telford, um de seus clientes, se Jack consideraria permitir que alguns dos outros clientes de Walters seguissem os sinais de um sistema comercial que Telford codificara para TradeStation. Telford disse que sim, por uma pequena taxa - e ao fazer isso, o modelo de assistência ao sistema, como se sabe hoje, nasceu. Esse sistema tornou-se conhecido como Compass SP, e mais de 12 anos e centenas de clientes mais tarde Attain ainda está negociando o sistema de comércio Compass para seus clientes, tornando-se o maior histórico de preenchimentos de clientes reais que conhecemos. Ver o comprimento de registro de vários sistemas negociando em nosso desempenho de desempenho negociando de comércio não é necessariamente indicativo de resultados futuros Eu trabalhei com Walter, John eo resto da equipe em Attain por mais de 12 anos. Através dos altos e baixos da Compass, seu apoio aos esforços de desenvolvimento do meu sistema tem sido incomparável. Houve inúmeras vezes que eu pensei que seria voltar a trabalhar um 9-5 trabalho. Mas por causa de Attain apoio Ive sido capaz de continuar a fazer o que eu amo, o desenvolvimento do sistema de comércio. Sua experiência no sistema de negociação, conhecimento e capacidade de vender é inigualável na indústria de futuros. Demora muito para se tornar o próximo Compass, incluindo código robusto o suficiente para durar ao longo dos anos e uma equipe de apoio dispostos a vender o programa, mesmo quando não é o sabor do mês, mas Attain está constantemente buscando os sistemas de negociação e desenvolvedores que Estão à altura do desafio. Attain não funciona com todos os que desejam se tornar um desenvolvedor de sistemas de negociação, e coloca potenciais sistemas de negociação através de rigorosos testes antes de aceitar novos sistemas em nossa plataforma. Este teste inclui a aplicação de derrapagem realista e números de comissão, como 50 por comércio para um emini sistema de comércio SP, deduzindo o custo do sistema, e executando o sistema fora de dados de amostra. Além disso, exigimos que todos os sistemas de negociação investidos em por nossos clientes são executados em casa, em nossas máquinas, para que possamos segurar nossos clientes não estão em risco de falhas de linha de comunicação, dados ruins, e assim por diante. Se você tem um sistema de negociação que vai realizar até este tipo de teste de estresse e você acredita que pode consistentemente postar acima do risco médio ajustado retornos, Attain Capital gostaria de trabalhar com você. Para saber mais sobre como Attain pode ajudar a transformar seu sistema comercial em um negócio - chamar John Cummings em 800.311.1145 Antes disso, as pessoas compraram sistemas de negociação, e os desenvolvedores do sistema teve de suportar software, construir sites, lidar com pagamentos e chamadas de clientes de campo , Perguntas e reclamações. Hoje, a maioria das empresas de assistência ao sistema é feita através de uma assinatura mensal para os sinais, com o cliente nunca ter contato com o desenvolvedor do sistema. Divulgação de Risco Importante Forex trading, negociação de commodities, futuros gerenciados e outros investimentos alternativos são complexos e levam um risco de perdas substanciais. Como tal, eles não são adequados para todos os investidores. Trading System Development Services Você precisa de assistência especializada levando seu sistema comercial para o próximo nível Deixe NeuroDimensions serviços de consultoria ajudá-lo. Temos a experiência para ajudá-lo a desenvolver e testar suas idéias de negociação, trocá-las automaticamente e até mesmo desenvolvê-las como produtos de terceiros. Nossos especialistas trazem mais de 20 anos de software de negociação e experiência de desenvolvimento de sistema para cada projeto. Entre em contato com a NeuroDimension hoje e deixe nossos consultores e soluções de software levarem seu sistema de negociação para o próximo nível. Implementar suas idéias de negociação - como básico ou tão complexo como desejado. Sinais de Tick ou com base em barras Ações, FOREX, Fundos e Futuros (Opções em breve) Baseados em Regras, Neurais, Mineração de Dados e Outros Métodos Back-test suas idéias sobre dados históricos Aproveite nossos conhecimentos junto com nossos comerciais e em - house software financeiro para melhorar seus conceitos básicos Avançado ambiente de pesquisa distribuída que utiliza vários computadores em paralelo para variar e melhorar suas idéias. Teste parâmetros alternativos em carteiras inteiras Teste novos ativos e métodos de otimização de portfólio Implemente mecanismos avançados de proteção de risco Identifique os parâmetros ótimos para seus níveis desejados de lucro e risco Se você está procurando vender seu sistema a outros, podemos determinar como melhor empacotar seu sistema. Serviços de sinalização baseados em assinatura Hedge Funds ETFs Pacote de software de sistemas multi-sistema Contatos adicionais em todo o setor de negociação. Identifique os planos de recuperação de plataforma e desastre ideais para o seu sistema. Aproveite nosso software Trader68 para obter o melhor tempo de lançamento no mercado. Robusta negociação totalmente automatizada do seu sistema através do Interactive Brokers ou do PFG Best (suporte para corretores adicionais em breve) Suporte para transmissão de serviços de sinal baseados em assinatura Suporte de papel incorporado para teste adicional do seu sistema Alterando as condições de mercado tratadas através de combinação De análise de risco automatizada e melhorias contínuas disponíveis. Atualizações de software e suporte técnico dedicado Manutenção do servidor comercial disponível Procurando outras aplicações de rede neural. NeuroDimension tem aplicado com sucesso redes neurais para um amplo espectro de aplicativos de dados intensivos em outras indústrias, incluindo: Medicina, Ciência, Negócios, Fabricação, Apostas Desportivas e muito maisCustomize IT Customize IT mdash ter o controle total de sua Tecnologia da Informação. Com MultiCharts, você pode encomendar recursos personalizados ou conexões, bem como o desenvolvimento do sistema de negociação personalizado. Oferecemos personalizações para MultiCharts, como conectar feeds de dados ou corretores que não são suportados atualmente. Você pode fazer estes desenvolvimentos você mesmo com um SDK, ou você pode obter nossa equipe de especialistas para fazer a conexão para você. Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre isso em nossa página do SDK. Ou não hesite em contactar-nos mdash wersquod ser feliz em ajudar. Desenvolvimento e protecção de sistemas de negociação Indicadores, ferramentas de desenho. E as estratégias de negociação são a base da análise técnica. Mas programá-los muitas vezes representa um sério desafio. Nós podemos converter suas idéias em scriptsmdashquickly e profissionalmente. Oferecemos serviços de programação em EasyLanguage. Bem como serviços de conversão de outras linguagens de programação para EasyLanguage. Se você pretende vender seu código para outras pessoas, oferecemos uma solução econômica para proteger seus estudos de uso não autorizado. Esta proteção consiste em uma DLL integrada no código (fornecido com o estudo) e um sistema de gerenciamento de usuários remoto. O sistema permite que você adicione ou remova usuários, defina o acesso temporário e até mesmo monitore a freqüência com que seu código é usado. Antes de solicitar um estudo, procure por nossa Knowledgebase. Que contém centenas de estudos existentes. Termos e condições Nossa tarifa horária é de 100 por hora, e uma ordem mínima de 500. O preço inclui 30 dias de suporte (incluindo a fixação de quaisquer defeitos encontrados e consultas). Preparamos um acordo legal, se for considerado necessário por qualquer das partes. Todo o nosso desenvolvimento utiliza as versões de software mais recentes e não podemos garantir o bom funcionamento do nosso código em ambientes mais antigos. Oferecemos VISA, MasterCard, American Express, PayPal e opções de pagamento por transferência bancária. Todos os detalhes do projeto estão sujeitos a confirmação ao finalizar o contrato. Para obter informações completas, entre em contato conosco. E wersquoll ser feliz em ajudar. Certifique-se de descrever o seu pedido com o maior detalhe possível, com exemplos e uma abordagem passo-a-passo. Isso ajudará a economizar tempo. Guia para o desenvolvimento do sistema de negociação A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas gerar os sinais para o comerciante a seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar a sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que backtests rentáveis não são meramente por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento marketrsquos. Esta série de artigos irá apresentar uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de comércio para o mercado de varejo forex. A ferramenta de desenvolvimento do sistema wersquoll será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias eo processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abrangerá conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos para conveniência, wersquoll encaminhar o leitor para recursos adicionais para obter informações mais aprofundadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação: Fase 1: Desenvolver o modelo de mercado eo sistema automatizado básico mdash o sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorporar stop loss ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para a análise estatística usada nas fases de desenvolvimento posteriores. Fase 2: Gestão de riscos a partir da perda de stop inicial (ISL). Usando os dados reunidos na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos um ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro stop loss que se adapte às nossas necessidades. Usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 3: Gestão de lucros mdash a meta de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar uma meta de lucro no sistema. Novamente, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 4: Money management mdash o algoritmo de tamanho do comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o popular método de tamanho do comércio de frações fixas para determinar quantos lotes serão alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1 a 3 de patrimônio da conta. Vamos executar a nossa otimização usando essas porcentagens e, em seguida, mais uma vez usar o walk-forward análise para testar esta versão do sistema. Em conjunto, as Fases 2 a 4 compreendem a gestão comercial, mas há um passo mais crítico: Fase 5: Análise de Monte Carlo muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nosso teste não está completo nessa conjuntura eo sistema não está pronto para Implantação (assumindo que é rentável). Apesar de nossa análise passo a passo, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado com precisão os resultados favoráveis podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação preço apenas aconteceu de coincidir com a nossa lógica. Monte Carlo análise irá ajudar a determinar se o nosso modelo foi bem sucedida por causa da sorte (aleatoriedade) ou a sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real. Este artigo abordará Fase 1 artigos subseqüentes abrangerão Fases 2 a 5. Sobre o Autor Neil Rosenthal é um dentista aposentado que negocia sua própria conta. Ele também é um experiente programador de computador. Ele pode ser alcançado no rightedgetradinggmx.
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