Tf Trading Strategies

Apoiada por uma experiência de mais de 20 anos nas maiores praças dos mercados europeus, incluindo Londres (The City) e Paris, decidimos estabelecer uma metodologia de negociação para comerciantes independentes, levando em conta as restrições de capital da lsquoTrader Retailrsquo (dezenas de milhares ). Depois de vários anos de pesquisa, estudos, análises e inúmeras horas de trabalho e testes, etc 8230 FTF-Trading Solutions se apropriou de um método de negociação adequado para os comerciantes independentes dispostos a investir em sua própria gestão de fundo de fundo, inspirado nos métodos de negociação institucional tais como Bancos, hedge funds, etc. 8230. Técnicas de negociação utilizadas no treinamento em FTF-Métodos de negociação enfoca de acordo com as fases do fluxo de ordens, das quais a mão de oferta e demanda, de acordo com a teoria do mercado de leilões e tudo isso levando em conta As áreas e níveis que se baseiam no Algos HFT (High Frequency Trading ou Trading High Frequency). A FTF-Trading Solutions exerce a sua actividade na negociação intraday (day trading) com o principal instrumento de negociação, o contrato Future 6E (Eur / Usd). O método de negociação proposto também é aplicável a outros contratos futuros de negociação, tais como DAX, S amp P500, petróleo bruto, Dow, Gold, 6B, 8230 e preferencialmente em mercados centralizados, mas esta metodologia também é explorável explorável em certos tipos de mercado OTC Over The Counter), não centralizado como Forex e CFDs. A negociação de Futuros, CFD e FOReign EXchange (FOREX) traz um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os tipos de investidores. O conteúdo desta publicação não deve ser considerado como uma promessa expressa ou implícita, ou como garantia ou compromisso os clientes da FTF-Trading Solutions irão colher os benefícios das estratégias descritas ou as perdas decorrentes da implementação das referidas estratégias podem ou serão limitadas . As transações de acordo com as recomendações de uma análise, especialmente como moedas de negociação de margem de investimento ou investimento em derivativos, podem ser muito especulativas e podem resultar em prejuízos e lucros, especialmente se as condições consideradas na análise não forem cumpridas no final . A FTF-Trading Solutions não pode ser responsabilizada por qualquer perda resultante de um investimento com base em qualquer recomendação, previsão ou outra informação aqui apresentada. Antes de decidir investir no mercado forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e aversão ao risco. Lembramo-lo, no entanto, para evitar especular com o capital que você não pode perder. Certifique-se de compreender todos os riscos associados com margem de negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se necessário. FTF Trading Solutions Ltd --- O celeiro Grange - Pikes End - Pinner HA5 2EX - Reino Unido --- Todos os direitos reservados 2016How para trocar com sucesso o Russell 2000 E - Mini Futuros, Parte 1 Os futuros SampP 500 são obviamente rei dos mercados de índice e-mini. Mais comerciantes trabalham esse símbolo do que todos os outros futuros do índice e-mini combinados. Mas a popularidade medida pelo volume nem sempre significa superioridade do potencial de lucro. Outros e-mini-mercados existem por razões válidas8230 alguns malditos bons nisso. ES futuros são mais líquidos, mais popular, e mais churned por blackbox programas de computador de todos. Usando o termo 8220efficient market8221 definitivamente classificaria o ES como o mais eficiente menos rentável para o comércio por causa disso. O ES gasta mais tempo indo lateralmente em padrões de consolidação e / ou puxando para trás dentro de períodos direcionais (preenchimento de ampères de volta) do que qualquer outro e-mini índice símbolos. Essa verdade fundamental é devido a jogadores de nível profissional que trabalham grandes ordens com agendas variadas que não têm absolutamente nada a ver com padrões de acumulação ou distribuição. A cobertura para compensar blocos de ações, ações SPY, posições de opções da SPX, posições intermercadeiras como spreads de ES / NQ são todas parte da influência intraday nos futuros SampP 500. Clique aqui para saber como utilizar Bollinger Bands com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e obter maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Além disso, numerosos programas de computador blackbox existem exclusivamente com a finalidade de scalping potencial de lucros laterais de mercados ES versus algo mais. A arbitragem se espalhou entre as opções ES e SPY, ES e SPX, futuros ES e-mini versus SP00S pit negociados futuros e seus diferenciados bid / ask spreads, etc. Em outras palavras, um monte de posições de dinheiro grande comércio dentro do ES com Absolutamente nenhum respeito à direção. De fato, esses tipos de programas trabalham para manter a ação de preço de lado, arbitrando discrepâncias de preço entre símbolos diferentes. É essa pressão constante em ES de ambos os lados por uma miríade de jogadores do mercado a maior parte do dia, cada dia que cria o comportamento persistente do preço lateral ou 8220chop8221. Alguns comerciantes de varejo desenvolvem estratégias para aproveitar esse comportamento lateral previsível que o ES tem, até certo ponto, que nenhum outro mercado de índices e-mini faz. Há também períodos de tempo em que o ES é direcional e tendência, também. Em geral, é o símbolo mais congestionado e-mini com a menor quantidade de movimento de preço linear em uma base consistente, pelas razões descritas acima entre muitos outros. Russell 2000 Futures De longe o mais dinâmico e-mini índice futuro de todos é o Russell 2000 (TF) contrato. Baseado em ações de pequena capitalização, é um indicador de mercado geral e indicador principal de onde todos os outros mercados de índice geralmente head8230 incluindo o SampP 500. Em outras palavras, o contrato TF é um indicador líder para todos. Ele tem sido um indicador de mercado líder há anos, e provavelmente continuará a ser o melhor mercado 8220tell8221 final no futuro também. Mais importante ainda, o contrato de futuros TF é um instrumento altamente negociável em si. No passado, desde o início até setembro de 2008, ele foi negociado na CME exchange. Desde setembro em diante é listado na NYBOT (ICE) intercâmbio e comércios para além de outros futuros e-mini índice listadas na CME. Isso em si é realmente um grande benefício para este símbolo, que não parece provável na época. Russell 2000 e-mini comerciantes preocupados que o ER2 deixando sua base em casa em CME em troca de uma troca diferente iria arruinar o contrato. Isso resultou em menor volume negociado, por um par de razões. Parte daquilo era a incerteza usual que qualquer mudança na vida cria. A outra parte foi uma explosão absoluta de volatilidade implosão dos mercados de ações direito quando a migração de ER2 / CME para TF / ICE ocorreu. Ex-jogadores ER2 foram tratados com duas variáveis ​​de um novo símbolo / troca dentro de movimento de preços extremos através de todo o mercado. Isso mudou muitos comerciantes TF would-be em outros símbolos ou dinheiro marginalizado até que a poeira se estabeleceu. Agora que a poeira se estabeleceu, aprendemos que os futuros de FT são um pouco mais extremos em ambos os lados do comportamento do que o antigo ER2. Quando o TF está indo direcional, é uma seta reta com nil pullbacks ou contra movimentos. Quando TF está indo para o lado, ele irá rolar através de um padrão hi-lo mais amplo agora do que nunca fez antes. Este comportamento 8220new8221 é atribuído ao TF sendo listado em uma troca diferente de ES e NQ. Enquanto antes do antigo ER2 era facilmente cross-margined em spreads que arbed diferenças de preços entre os símbolos, agora as margens necessárias são muito maiores para esses spreads entre ES ou NQ e TF. No passado, se ER2 estava fora de equilíbrio com ES ou NQ, ou seja, as fitas divergiram, os comerciantes espalhados poderiam curto um / longo o outro que essencialmente rein para o ER2. Esse tipo de relação de estrangulamento lateral não existe mais entre eles, porque as margens são fracionárias dentro da propagação de produtos da CME. Para negociar o mesmo arb spread entre ES / TF ou NQ / TF agora, requer duas margens completas para cada posição spread. Além disso, quando os spreads dentro da CME estavam ativos e a troca ficou off-line para o acesso de negociação, não foi grande coisa. Mas as propagações abrem-se através de duas trocas diferentes onde uma daqueles pode ir off-line expõe a outra perna aberta desse comércio à perda potencial ilimitada. Os comerciantes espalhados abhor risco, o que é parte do por que eles comércio spreads em vez de posições lineares, em primeiro lugar. Por essas razões e muito mais, e-mini espalhar comerciantes praticamente deixar o cross-exchange spread arbing sozinho. Qual é uma das principais razões pelas quais o TF é consideravelmente mais suave e mais direcional do que outros e-minis8230 falta de laterais arb pressão pressões. TF futuros estão negociando cerca de metade do volume global que ER2 fez antes da mudança. O volume diário médio em TF é de aproximadamente 150.000 contratos, enquanto o ER2 fez média em torno de 250.000 a 300.000 contratos por dia. Comparado a muitos símbolos de futuros, o volume de TF presente é substancial. Para a maioria dos comerciantes de varejo, oferece liquidez suficiente para preencher cinco 8211 dez contratos com zero a derrapagem mínima. Ordens maiores irão também limpar regularmente, mas preenchimentos parciais em uma única ordem de limite de ataque são possíveis durante as calmas na fita intraday. Os traders de TF que querem empurrar pedidos de tamanho de bloco podem facilmente escalonar contratos através de vários intervalos de ticks8217 para garantir preenchimentos completos na maioria dos casos. O spread bid / ask varia de um tick para dois ticks de largura, ocasionalmente mais em torno de relatórios econômicos e outros eventos conhecidos movimentação do mercado. Com um valor de 10 por carrapato dez carrapatos por ponto índice, isso pode parecer exigente para alguns. No entanto, o fato de que os negócios de TF geralmente correm 4 pontos para 10 pontos de sinal de entrada para vários objetivos de preço torna tudo relativo. Uma parada inicial de -1,5 pontos / -150 por contrato com expectativas realistas de saída de lucro de 5 pontos / 500 por contrato a 10 pontos / 1.000 por contrato oferece um índice de risco / recompensa sem paralelo. Estes números são aleatoriedade de torta-em-céu. Usando até mesmo uma parada inicial de -2pt enquanto procuram objetivos de lucro de 5pt é uma proporção oferecida várias vezes ao dia, sessão após sessão. 12/30 TF e ES 10-Minute Charts Nos dois exemplos de gráfico acima, vemos onde a estrutura de preços no TF (gráfico superior) é geralmente mais direcional e na moda global. Baixos mais altos de 1 pm a 2 pm est (linha 1) deixou pouca dúvida de que a ação de preço estava trabalhando seu caminho para cima. Compare isso com a mesma estrutura de preços no gráfico ES (gráfico inferior, linha 1), onde os pontos mais baixos apunhalados pelas paradas de repouso se aglomeram lá antes de oscilar mais alto. That8217s uma armadilha comum para bofetar para fora os comerciantes que jogam com 8220magic tick8221 nivela um ou dois carrapatos fora dos altos ou dos pontos baixos precedentes. Os jogadores da Big ES propõem propositadamente altas ou baixas recentes antes que as reversões imediatas sejam planejadas. Então, novamente, tentando jogar esse padrão cada vez resultará em comércios interrompidos quando na verdade esses movimentos são quebras direcionais de boa fé em vez de inversões de armadilha. Russell 2000 e-mini mercados não são jogados pelos grandes jogadores armadilhas retalhistas no lado errado antes dos movimentos de pico planejado. Em outras palavras, os negócios da TF são mais puros e mais direcionais do que os ES. Menos condutas direcionais estão envolvidas. 12/23 TF e ES 10-Minute Charts Diferentes dias, mesmo resultado. 23 de dezembro foi um dia tendência inferior. Futuros de TF (gráfico superior) rolou logo após o aberto e postou baixas altas todo o caminho para baixo. Os comércios curtos tomaram o calor nil, lá não era nenhuma dúvida que maneira a tendência dirigiu a qualquer hora. Compare isso com o ES (gráfico inferior), onde os níveis mais altos precederam cada ruptura de preço significativa. Blatant touro armadilhas que falsos-out compradores e pára os vendedores ao mesmo tempo, uma queda swoop antes de baixar o boom com programas de venda planejada. Às vezes, esses picos de contra-tendência e slams são armadilhas. Às vezes, são movimentos direcionais legítimos. Você pode sempre dizer qual é o que você realmente se importa de adivinhar qual é o mais fácil de seguir uma tendência visível do que é adivinhar onde os movimentos falsos e minas terrestres são. Russell 2000 e-mini futuros estão de volta, e imo melhor comportado do que nunca. Eles têm suas limitações e armadilhas, é óbvio que não há perfeito ou superior todo-em torno de símbolo. Se houvesse, todos negociariam a mesma coisa. Para aqueles de nós que gostam de ação de preço na moda, direcional e dinâmico, TF Russell 2000 futuros e-mini se encaixa essa conta para um 8220T8221. Austin Passamonte é um comerciante profissional em tempo integral que se especializa em E-mini futuros de índice de estoque e mercados de commodities. Passamonte8217s negociação abordagem usa padrões proprietários gráficos encontrados em uma base intraday. Austin comércios privadamente na região de Finger Lakes de Nova York. Negociar o TF Iaposve pôr para fora algumas palavras sobre os futuros do sp500 ou futuros do emini do ES e tudo permanece O mesmo em relação ao contrato em si, mas há diferenças na execução. Negociação dos futuros TF ou Russell é um pouco diferente no sentido de que com a diferença no volume de negociação você pode encontrar-se ter dificuldade em se deslocar em grandes negócios. Isto naturalmente pode facilmente mudar no futuro como o contrato de Russell ganha mais popularidade em minha opinião, mas para agora este é o lugar onde nós estamos. Diferença de volume. Negociação do TF VS. Negociação da ES Iaposll fazer uma referência rápida dos volumes de negociação para os últimos 5 dias de cada contrato neste momento hoje. Primeiro começa com o ES, em seguida, TF. ES Segunda-feira: 1,889,522 Terça-feira: 917,534 Quarta-feira: 1,888,277 Quinta-feira: 2,446,910 Sexta-feira: 1,528,635 Média: 1,734,176 TF Segunda-feira: 148,987 Terça-feira: 121,733 Quarta-feira: 133,986 Quinta-feira: 158,677 Sexta-feira: 142,639 Média: 141,204 Importante: Entender isso em termos de sua própria negociação e desenvolvimento de estratégia O que eu me lembro ao negociar o TF Quando penso nisso eu dividi-lo em volume de horas de negociação regular embora Iaposm ciente de que este número é composto de todas as 24 horas de dados. Basta ter as 7 horas de um dia de negociação regular e dividir o volume (volume médio, neste caso, para a compreensão) por essas 7 horas. Após esta divisão que por 60 minutos, de modo a obter uma média aproximada da quantidade de contratos por minuto. Lembre-se que esses contratos não vêm em qualquer estrutura ao meu conhecimento e você pode ter qualquer número de comércios em termos de volume único minuto. Agora Iaposll fazer a matemática e podemos discutir o que isso significa. Agora, o que vemos é uma grande diferença na quantidade de contratos que você pode esperar em termos de colocar um comércio por minuto. Para que você ponha em 10 contratos ao negociar o youaposll do TF na teoria seja 2.97 de um único volume de 1 minuto dos bares que pode ser resistente a encher quando outro está tentando entrar no mesmo tempo. Podemos comparar isto com .24 ao negociar o ES. Agora, se você estava tentando expandir o seu tamanho em termos de seus negócios seria mais fácil para você expandir no TF ou no ES Obviamente, o ES permite mais espaço para expandir em termos de execução e derrapagem, mas isso não significa que É melhor. Quanto mais você tentar aumentar o seu tamanho de negociação no Russell o mais difícil que pode obter para você executar os comércios que você estava colocando antes. Então, para mim, quando Iaposm negociação Iaposm ok com um carrapato ou 2 / - em termos de entrada, bem como um tick ou 2 / - em termos de saída em que para garantir um preenchimento. Se Iaposm não estiver disposto a usar esta escala tick Iaposm ok com a limitação do meu tamanho para garantir o controle. Meus pensamentos sobre a negociação A TF Quero deixar claro que Iaposm não dizendo para limitar a sua negociação de futuros Russell, mas sou consciente da idéia ao desenvolver estratégias e consciente de que este aspecto do seu comércio precisa ser incluído no desenvolvimento. Ao negociar o TF fazer nota mesmo se o caminho de volta em sua consciência sub que tentar ser ganancioso em um contrato com muito menos volume diário pode colocá-lo em um vínculo em termos de execução. Isso não quer dizer que você deve ficar longe, mas estar ciente disso ao entrar comércios. Eu donapost sentir que você deve se preocupar com um tick ou 2 em qualquer comércio, mas ainda mais quando a negociação do TF. Todos os comentários são revistos antes de serem colocados ao vivo no site para proteger contra spam.