FREE DOWNLOAD Calculadora de tamanho de posição Forex, ações e comércio de commodities usando o Microsoft Excel Um dos erros que as pessoas cometem na negociação é completamente desconsiderar a quantidade de risco para a conta comercial. Este é especialmente o caso com o tamanho do lote fixo em futuros e opções ou de outra forma quando eles tomam número fixo de ações por comércio, ou seja, 100, 200 ações. Vamos dar um exemplo, se compramos 100 unidades de 5 ações nosso valor total de comércio será 1005 500. Se comprarmos 100 unidades de 500 ações nosso valor total de comércio será 100500 50000. Lucros e perdas com lotes fixos (100 Unidades, neste exemplo) resultará em grandes oscilações na conta de negociação. Gestão de Risco Trading é tudo sobre preservar capital primeiro e, em seguida, valorização do capital. Gestão de risco é fundamental para a sobrevivência na negociação de ações. Uma das regras de ouro da negociação é cortar suas perdas curtas, mas deixar seus lucros correr. Quando dizemos cortar suas perdas curtas, isso significa que devemos sempre estar cientes da quantidade máxima de valor em dólar que estamos dispostos a arriscar. Isto pode ser, por exemplo, 1 do capital comercial total. Trading Plan Vindo para a segunda parte. Quando tomamos os negócios com base em análise técnica, planejamos-los com base no apoio e resistência que observamos nas cartas. Regra básica de negociação é que devemos ter uma entrada, saída e stop-loss (plano de negociação) antes de executar o nosso comércio. A diferença entre a nossa entrada e parar não é fixa, ele muda com cada comércio, dependendo da estrutura do gráfico. Tamanho da posição Portanto, não temos qualquer controle sobre os dois parâmetros acima. Ambos são, em certa medida, fixos, com base em certas regras, para manter as perdas globais sob controle. A única coisa que é variável é o tamanho da posição. Dependendo da nossa entrada e parar isso vai e deve mudar com cada comércio. Com cada negócio teremos um número diferente de ações para comprar ou vender, para que nosso risco máximo por comércio permaneça constante, ao contrário do caso de lotes fixos. Captura de tela da calculadora de dimensionamento de posição abaixo. Como usar a calculadora de dimensionamento de posição para forex on-line, ações e negociação de commodities Como sempre, você pode modificar o resto de células cinzentas será calculado pelo arquivo excel. Você precisa de entrada, o tamanho da sua conta de negociação (vai mudar com cada comércio), porcentagem de risco que você quer tomar por comércio (permanecerá fixo dependendo do seu perfil de risco) e seu plano de comércio (entrada, stop-loss e nível de saída) . Você receberá o número de ações que idealmente deve negociar juntamente com recompensa a razão de risco (quantas vezes a recompensa é comparado ao risco) e outros detalhes do comércio. O que você deve fazer é experimentar com entradas e saídas diferentes para ver como o tamanho do seu comércio muda. Paradas mais apertadas permitirão que você troque mais ações, portanto, seu valor total do comércio aumentará. Aumentar o percentual de risco do padrão 1 para 2 também aumentará o valor total do comércio. Espero que você vai encontrar a calculadora de dimensionamento posição útil em sua negociação, comércio e gestão de dinheiro. Boa sorte com a sua negociação :-) UNIDADE C Modelagem do Sistema 3.O Posição Tamanho A gestão de risco ocorre quando, antes de entrar no mercado, você se pergunta: quantos lotes eu vou comprar ou vender Esta é uma pergunta que cada comerciante tem Para responder, em última análise, se eles fazem isso conscientemente ou não. As seções seguintes permitirão que você aplique uma fórmula precisa e responda essa pergunta conscientemente em vez de apenas puxar algo para fora do seu chapéu. O tamanho de posição é uma decisão que todo mundo faz para que seja melhor fazê-lo conscientemente e seguir um plano. Nos experimentos de Ralph Vince (ver a seção anterior), os quarenta participantes tiveram uma taxa de vitórias constante de 60 e uma razão de retorno constante de 2: 1. A partir daí, eles tiveram que encontrar uma estratégia de gerenciamento de risco. Gerentes de dinheiro bom perceber que não há muito que eles podem fazer sobre sorte e Payoff e que o sucesso no comércio especulativo muitas vezes depende do tamanho de cada posição. Isso significa definir um cenário de perda máxima e ser disciplinado o suficiente para cumpri-lo. Muitos comerciantes investem montantes inconsistentes em cada comércio, enquanto eles só têm de seguir algumas regras. Ser inconsistente ou oversizing um único comércio levará a Drawdowns em sua conta que poderia acabar com você. Sabendo o quanto você tem em risco em um único comércio em comparação com o seu capital total vai ajudar a sua negociação para se tornar muito mais estável. Como calcular o tamanho da posição Usando a distância entre o seu ponto de entrada e sua perda de parada é a maneira mais eficaz para determinar a quantidade máxima de risco. Os comerciantes podem adaptar as suas posições para manter-se consistente com as suas perdas máximas toleráveis, por exemplo, reduzindo o tamanho da posição se a parada é mais para fora. Para dimensionar uma posição. Você precisa saber: Quanto dinheiro você tem que negociar Qual a porcentagem de seu dinheiro que você está disposto a arriscar Qual é a distância entre o preço de entrada eo stop loss para cada comércio Qual é o pip valor por lote padrão do par de moedas negociadas Imagine que você tem uma conta com 10.000 dólares dos EUA e você está pronto para perder 2 em um comércio ruim. Você está considerando uma posição sobre o USD / JPY ea perda stop para esse comércio é definida a uma distância de 50 pips. O valor atual do pip por lote padrão é, digamos, de 9,85 dólares americanos. Você está agora pronto para calcular o tamanho de sua posição usando a fórmula: Tamanho da posição ((valor da conta x risco por negociação) / pips arriscado) / pip valor por lote padrão ((10.000 US X 2) / 50) / 9.85 200 USD / 50 pips) / 9,85 4 USD / 9,85 USD 0,40 lotes padrão (4 mini lotes ou 40.000 unidades monetárias) Caso você vá abrir várias posições. A mesma equação seria usada para limitar o risco global em todas as posições em aberto. A única diferença é que um número máximo de posições abertas tem de ser previamente definido e um risco parcial atribuído a cada uma das posições. Por exemplo, pegue a mesma conta de US $ 10.000 e limite o risco geral de perder em 6. Agora, atribua a cada negociação uma certa quantidade de risco até que você soma 6 - a partir daí, nenhuma nova posição pode ser aberta. Uma das características de arriscar uma porcentagem fixa é que ele força o comerciante a pensar em termos de porcentagens e não pips. Ao arriscar sempre a mesma porcentagem você pode fazer um lucro, mesmo quando o montante líquido total pip é negativo. A tabela a seguir mostra um exemplo: Se eu tiver apenas 1.000 dólares na minha conta para começar, como posso dimensionar adequadamente as posições Sabemos que existem muitos comerciantes apaixonados pelo Forex que têm balanços muito pequenos. Isso não é incomum. Muitos comerciantes relatam saldos de conta média de menos de 10.000 dólares americanos. Se você tem um pequeno saldo de conta e você quer manter seu risco baixo, escolha um corretor - dealer que oferece lotes fracionários. Muitos negociantes têm tamanhos de lote muito menores do que 10.000 unidades, o chamado ldquomicro contas rdquo. Andrei Pehar, no webinar ldquo Estratégias de Negociação Institucional: Money Management 101 rdquo, explica a relação entre risco e recompensa e como calcular o tamanho do lote. Ele esclarece por que tantos comerciantes gastam centenas de horas e milhares de dólares tentando descobrir onde entrar e sair do mercado, enquanto eles mal sequer colocar um pensamento para o quanto de risco para colocar em cada comércio e quando aumentar ou diminuir esse risco. Neste webinar dedicado a ldquoRisk Gestão rdquo, Valeria Bednarik responde à pergunta de por que se temos regras para negociação que don39t temos regras para a gestão de dinheiro nos mercados de Forex. Ela lista ideias e regras muito úteis, completadas com tabelas excel e tabelas específicas. Medidas de Risco Baseadas em Patrimônio Líquido O cálculo do tamanho da posição descrito na seção anterior refere-se ao capital total em nossa conta de negociação, em termos de saldo da conta. As técnicas de gestão de dinheiro que vamos ver podem melhorar muito, supondo que existem outras maneiras de avaliar o nosso capital total. Em vez de decidir quanto margem de risco com base no saldo da conta, você pode usar o capital próprio. Equidade deve ser entendida como a quantidade de dinheiro que você realmente tem em qualquer ponto e tempo. Existe uma confusão comum quanto ao que é o patrimônio da conta eo que é o saldo da conta. No comércio há amisconception que quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é ganhar dinheiro. Mas na realidade, o tamanho de uma conta traderrsquos tem absolutamente, positivamente nada a ver com a quantidade de retorno que o comerciante pode get. If você tem uma conta de 1.000 ou 100.000 dólares e usar 40 da margem sobre os comércios, você é Assumindo a mesma quantidade de risco - em termos de (não em termos absolutos) Let39s diferenciar as coisas através da implantação de três modelos básicos onde a equidade pode ser usado para calcular o tamanho da posição: Core Equity Model - Margem Livre É importante compreender o que é significado pelo núcleo Desde que sua administração de dinheiro pode depender desta equidade. O capital próprio é a margem disponível para o comércio. Por exemplo, suponha que você não está alavancado, você tem um saldo de US $ 10.000 e você entra em um comércio com um mini-lote (1.000 dólares americanos), então seu núcleo de capital próprio ou margem livre é de US $ 9.000. Se você entrar em outro comércio de US $ 1.000, seu patrimônio será de 8.000. É o modelo mais simples de todos, pois só leva em conta a quantidade necessária para abrir uma posição. Nosso capital social é igual ao capital inicial, menos os montantes para cada uma das posições, independentemente de como elas se desenvolvem. À medida que seu patrimônio líquido sobe ou cai, você pode ajustar o valor em dólar do seu risco. Seguindo o exemplo acima, se você deseja adicionar uma segunda posição aberta. Seu patrimônio principal cairá para 8.000 e você deve limitar seu risco para 800, se o limite for de 10 da margem disponível. Da mesma forma, você também pode elevar o seu nível de risco à medida que o seu patrimônio líquido sobe. Se você tem negociado com sucesso e fez um 5.000 dólares dos EUA em lucros, o seu patrimônio principal é agora de 15.000 dólares dos EUA. Você relacionaria seu risco com o novo capital básico ajustado por transação. Em algum momento, isso significa também que você poderia arriscar mais do lucro do que do saldo inicial inicial. Alguns comerciantes podem até aumentar o risco nos lucros realizados para maior potencial de lucro. Vamos ver essa técnica mais adiante neste capítulo. Total Equity Model De acordo com este modelo nosso nível de patrimônio é determinado pelo valor total disponível no saldo da conta mais o valor de todas as posições abertas. Sejam eles positivos ou negativos. Isso significa que se você tiver posições abertas em positivo, o novo risco de posição será calculado em relação ao saldo mais os lucros não realizados (ou perdas, no caso de as posições seriam em uma perda). Modelo de Equidade Total Reduzido Este modelo é uma combinação dos dois anteriores e é um pouco mais complexo. O cálculo do patrimônio líquido é resultado do uso do capital em posições abertas subtraído do saldo inicial (igual ao do Core Equity Model), mas qualquer benefício resultante de uma perda de proteção (redução de perda potencial ou garantia de lucro) deve ser Também contabilizados. Como explicado anteriormente, usamos o stop loss para calcular o risco máximo no mercado de Forex porque uma posição de Forex é uma posição de margem. Como um comerciante você tem a obrigação de fazer bom em perdas, mas não há uma entrega física da moeda transacionada porque você não está realmente tomando posse de 10.000 dólares quando você troca um lote mini, por exemplo. O que você realmente possui é sua obrigação e, portanto, o dimensionamento de sua posição deve ser baseado nisso e não no valor teórico inteiro (o tamanho da posição alavancada). Isso significa também que o risco de ruína torna-se enorme quando você alavancar mais. Por exemplo, se você tentar maximizar os tamanhos de posição com base nos requisitos de margem mínima. Esta é a fórmula para calcular um tamanho de posição que considera o patrimônio em consideração (por equidade entendemos as três avaliações de equivalência mencionadas): Uso de capital básico Como a idéia de gerenciamento de risco e não sobre alavancar contas permanece uma questão persistente para muitos aspirantes a comerciantes, Vão executar alguns números e usar um exercício para calcular a margem livre de acordo com a alavancagem. Esperando que isso torne esses conceitos um pouco mais claros. Vamos dizer que você tem um saldo de 10.000 dólares e uma alavancagem máxima permitida de 200: 1. No início, sem posições abertas. A margem utilizável é de 100. Você decide abrir um comércio usando 2 da margem disponível. Agora, não importa quantos pips você pensa que você pode puxar de um comércio, suponha que você tenha decidido usar uma entrada 2 - isto é quanto margem you39re que vai usar. E não importa o quão atraente um comércio olha ou como promissor o retorno é, you39re vai ficar disciplinado usando apenas este montante conjunto de capital próprio. Herersquos como você determina o quanto uma entrada de 2 é: Core Equity (margem utilizável): 5.000 USD Usado Margem: 2 5,000 X 0,02 100 USD Com uma alavancagem de 200: 1 uma entrada de 100 dólares EU vai te 2 US dólares por Pip. A razão é que 100 dólares americanos leveraged 200 vezes é 20.000 USD que iguala a 2 mini lotes. Que por sua vez paga cerca de US $ 2 por pip. Assim, após a negociação ser executada, a sua conta mostra: Saldo: 5.000 USD Margem utilizável: 4.894 USD (tamanho da entrada mais o spread de 3 pips a 2 USD por pip 6 USD) Percentagem de margem utilizada: 2.1 (após factorizar o spread) Preço: 1.3790 Mercado move contra você por 20 pips e agora está em 1.3770. Depois que o mercado se move contra você, observe como as porcentagens de margens usadas mudam: Margem utilizável: 4.854 USD Porcentagem de margem utilizada: 3.0 (4.854 - 5.000 146 USD rarr 146/4854 3.0) A taxa de câmbio move contra você mais 30 pips e agora está em 1.3740. Novamente, isso altera a margem utilizada e, portanto, a margem (utilizável): Margem utilizável: 4,794 (30 pips de Drawdown a 2 USD por pip 60 USD rarr 60 ndash 4,854 4,794 USD) Percentagem de Margem Usada: 4.3 (4.794 ndash 5.000 206 rarr 206 / 4.794 4.3) Porcentagem de margem utilizável: 95.7 (100 - 4.3 95.7) Isto é basicamente como você faz a matemática para determinar o uso de margem, sua margem disponível. E que tipo de exposição ao risco você tem no mercado. O outro componente crítico é saber até que ponto o mercado pode se mover contra você antes de danificar sua conta. Continuando com este exercisehellip Margem utilizável: 4,794 USD Entradas: 2 Preço Per Pip. 4 USD (2 entradas a 100 USD cada, alavancado 200 vezes 4 USD por pip) Percentagem de Margem Usada: 4.3 Percentagem de Margem Utilizável: 95.7 Com uma margem utilizável de 4.794 USD e cada contagem de movimentos de pips 4 USD, o mercado precisaria de mover 1.198 Pips contra você antes de receber uma chamada de margem. Isso significa que a taxa de câmbio teria de ir para 1,2542 antes de uma chamada de margem acontece: (1,3740 - 1,198 pips 1,2542) Enquanto você não está sobre-alavancado , Você pode suportar as Drawdowns. Novamente, como gerente de risco e dinheiro, é imperativo que você conheça esses cálculos simples e básicos. Neste exemplo, você tinha uma alavancagem de 200: 1. Isso significa que você pode arriscar mais, porque só porque você está alavancado Absolutamente não, isso significa que você pode arriscar menos em termos de percentagem e obter a mesma recompensa. Nunca deixe sua margem cair abaixo de seu limite mínimo exigido pelo corretor. Quando você tem negociações abertas, sempre monitore o que está acontecendo com sua margem. Algumas chamadas de margem ocorrem quando sua margem cai abaixo de 30, alguns corretores chamada em 20. Descubra quais são os requisitos de seu corretor. Calculadora de tamanho de posição Cada comerciante deve ser capaz de gerenciar o risco e evitar quaisquer perdas potenciais. Gerenciamento de Risco pode ser alcançado usando Forex Broker Incrsquos Calculadora Tamanho Posição. As seguintes orientações irão ensinar-lhe como usar Forex Broker Incrsquos Tamanho da posição Calculadora: Digite o par de moedas que você está negociando Digite o tamanho da sua conta Digite a porcentagem da sua conta que você deseja arriscar Receba os resultados. Estes resultados irão sugerir tamanhos posição para o comerciante com base em sua informação. Ele também irá sugerir até que ponto um comércio poderia potencialmente ir contra um comerciante. Antes de decidir negociar Forex ou Opções, é altamente aconselhável que você avaliar a sua posição financeira e julgar se você está apto a exercer actividades de negociação. Você deve reconhecer que a negociação em tais mercados carrega um alto nível de recompensas, mas mais importante - risco. Nossa equipe profissional bem treinada de suporte ao cliente está disponível em uma base de 24/5 para ajudá-lo em quaisquer problemas técnicos que possam ocorrer ou para responder suas perguntas sobre Forex Broker Inc. e seus produtos oferecidos. Copy 2011 ndash 2016 Forex Broker Inc. Por favor, seja informado que a Área Memberrsquos estará temporariamente abaixo hoje (domingo 31 de julho) devido a uma atualização do sistema das 7h às 17h (horário da plataforma). Você é capaz de acessar a plataforma de negociação como normal. Para qualquer ajuda, não hesite em contactar-nos através do nosso Live Chat ou envie um e-mail para a nossa equipa de suporte pelo email160protected. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos a sua paciência Por favor, saiba que você pode enfrentar problemas técnicos ao navegar no nosso site e entrar na área de membros hoje devido a interrupções técnicas imprevistas. Estamos trabalhando para resolver este problema. Para qualquer ajuda, não hesite em contactar a nossa equipa de apoio ao Live Chat. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos a sua paciência Por favor, informe que poderá ter problemas técnicos ao navegar no nosso site e página de registo. 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