Narrowing Of Bollinger Bands

Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introdução O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger estreitas. De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração da volatilidade ou estreitamento das bandas pode antecipar um avanço significativo ou declínio. Uma vez que o jogo de squeeze está ligado, um sinal de quebra de faixa subseqüente sthe início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da banda inferior. Definindo os Indicadores Antes de analisar os detalhes, vamos analisar alguns dos principais indicadores para esta estratégia de negociação. Primeiro, para fins ilustrativos, note que estamos usando preços diários e definindo as Bandas de Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados para atender às preferências de negociação one039s ou as características da segurança subjacente. Bollinger Bands começar com o SMA de 20 dias de preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger. Apropriadamente, este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, as ações com preços mais altos tendem a ter leituras de BandWidth maiores do que as ações com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e a largura de banda igual a 5, a largura de banda será 5 do preço. Se o preço for igual a 20 e a largura de banda igual a 1, a largura de banda também será de 5. Tenha isso em mente quando usar o indicador. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar. Primeiro, procure títulos com estreitamento Bollinger Bands e baixos níveis BandWidth. Idealmente, BandWidth deve estar perto da extremidade baixa de seu intervalo de seis meses. Em segundo lugar, espere um intervalo de banda para sinalizar o início de um novo movimento. Uma ruptura de banco da parte superior é bullish, quando uma ruptura de banco da descida é bearish. Observe que as bandas de estreitamento não fornecem pistas direcionais. Eles simplesmente inferem que a volatilidade está se contraindo e os cartistas devem estar preparados para uma expansão da volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth Recap sinal: bandas Bollinger estreita na tabela de preços. O BandWidth está perto da extremidade baixa de seu intervalo de seis meses. Intervalos de preços acima da banda superior ou abaixo da banda inferior. Trading Signals Mesmo que o Bollinger Band Squeeze seja direto, os chartists devem pelo menos combinar essa estratégia com a análise de gráficos básicos para confirmar os sinais. Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da banda superior. Da mesma forma, uma quebra abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma ruptura abaixo da banda inferior. As quebras de banda não confirmadas estão sujeitas a falha. O gráfico abaixo mostra a Starbucks (SBUX) com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro. Após um aumento em março, as ações se consolidaram com uma ampla faixa de negociação. SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrou o apoio a partir de meados de março baixa. A análise básica do gráfico revela um padrão de tipo de cunha em queda. Observe que esse padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação otimista. SBUX subsequentemente rompeu acima banda superior e, em seguida, quebrou a resistência para confirmação. Após o aumento acima de 40, o estoque novamente se mudou para uma fase de consolidação como as bandas estreitadas e BandWidth caiu para trás para o extremo inferior da sua gama. Outra configuração estava em preparação, uma vez que o aumento e consolidação plana formaram uma bandeira de touro em julho. Apesar deste padrão de alta, SBUX nunca quebrou a banda superior ou resistência. Em vez disso, SBUX quebrou a faixa inferior e apoio, o que levou a um declínio acentuado. Como o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os cartistas devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar uma quebra direcional. Além disso, para a análise de gráfico básico, chartists também pode aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação. Momentum osciladores e médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação, porque esses indicadores simplesmente aplainar junto com ação de preço. Em vez disso, os profissionais devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, Fluxo de Dinheiro Chaikin, o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) ou On Balance Volume (OBV). Sinais de acumulação aumentam as chances de uma ruptura upside, enquanto sinais de distribuição aumentam as chances de uma quebra de queda. O gráfico acima mostra Lowes Companies (LOW) com o Bollinger Band Squeeze ocorrendo em abril de 2011. As bandas mudaram para a sua faixa mais estreita em meses como a volatilidade contraiu. A janela do indicador mostra o fluxo de dinheiro de Chaikin que enfraquece em março e que gira negativo em abril. Observe que CMF atingiu seu menor nível desde janeiro e continuou menor no início de maio. Leituras negativas no Fluxo de Dinheiro Chaikin refletem a distribuição ou a pressão de venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit (INTU) com um Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro. Durante o aperto, observe como On Balance Volume (OBV) continuou a mover-se mais, o que mostrou acumulação durante a gama de setembro de negociação. Sinais de pressão de compra ou de acumulação aumentaram as chances de um breakout upside. Antes de romper, o estoque abriu abaixo da faixa inferior e, em seguida, fechado atrás acima da banda. Observe que um padrão de perfuração formado, que é um padrão de reversão de castiçal bullish. Este padrão reforçou o apoio e acompanhar através de foreshadowed o breakout upside. The Head Fake Em seu livro, Bollinger em Bollinger Bands, John Bollinger aconselha os chartistas a tomar cuidado com a falsificação da cabeça. Isso ocorre quando os preços quebram uma banda, mas de repente inverter e mover a outra maneira, semelhante a um touro ou urso armadilha. Uma falsificação da cabeça bullish começa quando as vendas de Bollinger se contraem e os preços quebram acima da faixa superior. Este sinal de alta não dura muito tempo, porque os preços recuam rapidamente abaixo da banda superior e passam a quebrar a banda inferior. Uma falha de cabeça baixa começa quando Bollinger Bands contrato e os preços abaixo da banda inferior. Este sinal de baixa não dura muito tempo, porque os preços recuam rapidamente acima da banda inferior e procedem a quebrar a banda superior. Conclusões O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia de negociação destinada a encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra ea quebra subsequente pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular uma tendência de negociação para agir antes do intervalo ou confirmar o intervalo. Atuar antes do intervalo melhorará a relação risco-recompensa. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 ETF com Bandas Bollinger eo indicador BandWidth. Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. Este código divide a diferença entre a banda superior ea faixa inferior pelo preço de fecho, que mostra BandWidth como uma percentagem do preço. Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço. Os cartistas podem usar níveis mais altos para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: Usando Bollinger Bandampreg QuotBandsquot Para Gauge Tendências Bollinger Bandas são um dos mais populares indicadores técnicos para os comerciantes em qualquer mercado financeiro. Se os investidores estão negociando ações, obrigações ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam Bollinger Bands para determinar overbought e oversold níveis, vendendo quando o preço toca o Bollinger Banda superior e compra quando atinge a menor Bollinger Band. Em mercados de gama limitada, esta técnica funciona bem, como os preços viajam entre as duas bandas como bolas rebotando fora das paredes de uma quadra de raquetebol. No entanto, Bandas Bollinger não dão sempre preciso comprar e vender sinais. Este é o lugar onde as bandas mais específicas Bollinger Band entrar. Vamos dar uma olhada. Tutorial . Analisando Padrões de Gráficos O Problema com Bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma etiqueta da faixa superior de Bollinger não é por si só um sinal de venda. Uma etiqueta da faixa inferior de Bollinger não é, por si só, um sinal de compra. O preço muitas vezes pode e faz andar a banda. Nesses mercados, os comerciantes que continuamente tentam vender o topo ou comprar o fundo são confrontados com uma série excruciante de stop-outs ou pior, uma perda flutuante cada vez mais à medida que o preço se move cada vez mais longe da entrada original. Talvez uma maneira mais útil para o comércio com bandas Bollinger é usá-los para medir as tendências. Para entender por que Bandas Bollinger pode ser uma boa ferramenta para esta tarefa, primeiro precisamos perguntar - o que é uma tendência Tendência como Desvio Um clichê padrão na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Como muitos clichês este contem uma quantidade boa de verdade desde que os mercados consolidam-se na maior parte como touros e os ursos lutam para a supremacia. As tendências do mercado são raras, que é porque negociá-las não é quase tão fácil como parece. Olhando para o preço desta forma, podemos definir tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Banda de Bollinger consiste no seguinte: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão (SD) SD Desvio Padrão sobre os Últimos n Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA TP, n) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bollinger Band mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico tendência. Ao gerar dois conjuntos de Bollinger Bands - um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão eo outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo vemos que sempre que os canais de preços entre as bandas Bollinger superior 1 SD e 2 SD longe da média. A tendência é para cima, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, é na zona de venda. Finalmente, se preço meanders entre 1 banda SD e 1 SD banda, é essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que a sua em nenhum mans terra. Uma das outras grandes vantagens das Bandas de Bollinger é que elas se adaptam dinamicamente à expansão e contratação de preços à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente alargar e estreitar em sincronia com a ação de preço. Criando um envelope de tendências muito preciso. Tendo estabelecido as regras básicas para Band band Bollinger, podemos agora demonstrar como esta ferramenta técnica pode ser usado por ambos os comerciantes tendência que procuram explorar o impulso e Desbotar os comerciantes que gostam de lucrar com a exaustão da tendência. Retornando de volta para a tabela AUD / USD logo acima, podemos ver como os comerciantes de tendência iria posição longa, uma vez que o preço entrou na zona de compra. Eles poderiam então permanecer na tendência como as faixas da faixa de Bollinger encapsulam a maioria da ação do preço do movimento ascendente maciço. Qual seria o ponto de parada lógico ser A resposta é diferente para cada comerciante individual. Mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficou vermelha e mais de 75 do seu corpo estavam abaixo da zona de compra. Usando a regra 75 é óbvio, pois a esse preço ponto claramente cai fora da tendência, mas por que insistir em que a vela seja vermelha A razão para a segunda condição é evitar que o comerciante tendência de ser sacudido fora de uma tendência por uma rápida medida probatória para A desvantagem que snaps volta para a zona de compra no final do período de negociação. Observe como no gráfico a seguir o comerciante é capaz de permanecer com o movimento para a maior parte da tendência de alta. Saindo apenas quando o preço começa a se consolidar no topo da nova gama. Figura 2: Faixas de banda de Bollinger contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bandas de Bollinger Band também pode ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar a exaustão da tendência escolhendo a volta no preço. Note-se, contudo, que o comércio de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, uma vez que tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um comerciante de fade usando bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rapidamente a primeira dica de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços cair fora do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico de Bandas Bollinger por curto-circuito a próxima tag da banda Bollinger superior. Mas onde colocar a parada Colocá-lo logo acima do balanço alta praticamente assegurar o comerciante de um stop-out como preço muitas vezes fazem muitas incursões prováveis ​​para o topo da gama, com compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade de Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de terra mans, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD a partir da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que irá impedi-lo de ser parado no ruído do mercado e ainda Proteger seu capital se a tendência verdadeiramente recupera seu ímpeto. Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos mais populares indicadores de análise técnica, Bollinger Band tornou-se crucial para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao ampliar sua funcionalidade através do uso de bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para tendências e desvanecimento strategies. Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de comércio técnico criado por John Bollinger No início dos anos 80. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezembro 2016 Excerpt The Bounce Saltaremos o Bounce este ano, já que os mercados não estão configurando como deveriam para garantir um bom salto. As condições de Bounce Ideal são um pico nos preços das ações no início do ano, lotes de ações atingindo a nova lista de baixos como o ano chama a um fim, lotes de venda de impostos, eo dumping de ações como um produto de vestir janela de carteira. Nós não vemos qualquer um que este ano: Nós somos prováveis ​​sair perto das elevações do ano. Existem poucos ou nenhuns novos mínimos sendo feitos. A venda de impostos simplesmente não é um fator (ainda). E limpeza de janela é muito mais provável de envolver pânico compra de mercadoria boa do que venda de mercadoria ruim. Então estamos dando um passe no Bounce até o próximo ano.